Test de Lilliefors

Le test de Lilliefors vérifie si des données s’écartent d’une distribution normale. C’est le test de Kolmogorov-Smirnov avec une moyenne et un écart type estimés à partir des données. Un p inférieur à ,05 signifie : la distribution s’écarte.

Exemple: D = ,24, p = ,003 : la distribution s’écarte d’une distribution normale.

Attention: Un p supérieur à ,05 ne signifie pas que les données suivent une distribution normale, seulement que le test ne plaide pas contre. Avec peu de personnes, il passe à côté de grands écarts ; le diagramme Q-Q en montre davantage.