Cum elimin sezonul dintr-o serie? (ajustare sezonieră cu X-13, cod R de luat)

Pe scurt

Cum elimin sezonul dintr-o serie lunară sau trimestrială? X-13 nu rulează în browser, deci Statable nu calculează singur ajustarea sezonieră. Creează seria ca fișier CSV și un script R de luat, rulat în R cu pachetul seasonal.

Cum funcționează în Statable

1. În analiza seriilor de timp deschideți secțiunea „Ajustare sezonieră cu X-13 (în R pe propriul calculator)”.
2. Alegeți metoda: SEATS (implicit) sau X-11.
3. „Salvați seria ca CSV” și „Salvați scriptul R”.
4. Puneți ambele fișiere într-un dosar și rulați scriptul în R. Scrie un al doilea CSV cu seria ajustată.

Nu este același lucru cu descompunerea clasică

Descompunerea din analiza seriilor temporale (tendință, sezon, rest) nu este o ajustare sezonieră cu X-13 și nu se numește așa. Rămâne așa cum este.

Când este oferită

• Doar pentru valori lunare sau trimestriale.
• Seria nu trebuie să aibă goluri. Statable nu completează nimic.
• Sunt necesari cel puțin 3 ani întregi: 36 de valori lunare sau 12 valori trimestriale.
• Dacă oricare dintre acestea nu este îndeplinită, în locul butoanelor apare o propoziție cu motivul.

Toți pașii în detaliu

1. Alegeți metoda: SEATS (implicit, standardul pachetului seasonal) sau X-11.
2. „Salvați seria ca CSV” și „Salvați scriptul R”.
3. Puneți ambele fișiere în același dosar și rulați scriptul în R. Pentru aceasta R are nevoie de pachetul seasonal (cu x13binary).
4. Scriptul scrie un al doilea fișier CSV cu seria ajustată. Acesta poate fi deschis din nou în Statable.

Fișierul CSV conține momentul de timp și valoarea, cu punct ca separator zecimal, în UTF-8. Cu „Vedeți scriptul R” scriptul poate fi citit înainte de salvare.

Avertismente

• Statable nu calculează aceasta. Rezultatul este produs în R pe propriul calculator, iar Statable nu l-a verificat.
• Calendar: seasonal testează efectele standard ale zilelor lucrătoare și ale Paștelui. Sărbătorile legale austriece nu sunt incluse; ghidurile ESS recomandă calendare naționale. Cine are nevoie de ele își adaugă propriii regresori prin xreg.
• Alegerea modelului în X-13 este automată. summary(m) și diagnosticele trebuie citite.

Exemple tipice

• Eliminați tiparul anual dintr-o rată lunară a șomajului înainte ca evoluția să fie interpretată.
• Ajustați vânzările trimestriale pe mai mulți ani și comparați-le cu seria originală.

Pentru specialiști

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Pentru verificare: seas(AirPassengers) dă modelul (0 1 1)(0 1 1); primele valori ajustate sunt 122,713, 124,766 și 125,073.