Comment retirer la saison d’une série ? (désaisonnalisation avec X-13, code R à emporter)

En bref

Comment retirer la saison d’une série mensuelle ou trimestrielle ? X-13 ne fonctionne pas dans le navigateur ; Statable ne calcule donc pas lui-même la désaisonnalisation. Il crée la série en fichier CSV et un script R à emporter, à exécuter dans R avec le paquet seasonal.

Comment cela fonctionne dans Statable

1. Dans l’analyse de séries temporelles, ouvrez la section « Désaisonnalisation avec X-13 (dans R sur votre propre ordinateur) ».
2. Choisissez la méthode : SEATS (par défaut) ou X-11.
3. « Enregistrer la série en CSV » et « Enregistrer le script R ».
4. Mettez les deux fichiers dans un même dossier et exécutez le script dans R. Il écrit un second CSV avec la série corrigée.

Pas la même chose que la décomposition classique

La décomposition de l’analyse de séries temporelles (tendance, saison, reste) n’est pas une désaisonnalisation avec X-13 et ne porte pas ce nom. Elle reste telle quelle.

Quand elle est proposée

• Seulement pour des valeurs mensuelles ou trimestrielles.
• La série ne doit pas avoir de lacunes. Statable ne complète rien.
• Il faut au moins 3 années complètes : 36 valeurs mensuelles ou 12 valeurs trimestrielles.
• Si l’un de ces points n’est pas satisfait, une phrase avec la raison apparaît à la place des boutons.

Toutes les étapes en détail

1. Choisissez la méthode : SEATS (par défaut, le standard du paquet seasonal) ou X-11.
2. « Enregistrer la série en CSV » et « Enregistrer le script R ».
3. Placez les deux fichiers dans le même dossier et exécutez le script dans R. Pour cela, R a besoin du paquet seasonal (avec x13binary).
4. Le script écrit un second fichier CSV avec la série corrigée. Il peut être rouvert dans Statable.

Le fichier CSV contient l’instant et la valeur, avec un point comme séparateur décimal, en UTF-8. Avec « Voir le script R », le script peut être lu avant l’enregistrement.

Avertissements

• Statable ne calcule pas cela. Le résultat est produit dans R sur votre propre ordinateur, et Statable ne l’a pas vérifié.
• Calendrier : seasonal teste les effets standard des jours ouvrables et de Pâques. Les jours fériés autrichiens ne sont pas inclus ; les lignes directrices de l’ESS recommandent des calendriers nationaux. Si vous en avez besoin, ajoutez vos propres régresseurs via xreg.
• Le choix du modèle dans X-13 est automatique. Il faut lire summary(m) et les diagnostics.

Exemples typiques

• Retirer le motif annuel d’un taux de chômage mensuel avant d’interpréter l’évolution.
• Corriger des ventes trimestrielles sur plusieurs années et les comparer avec la série d’origine.

Pour les spécialistes

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Pour vérifier : seas(AirPassengers) donne le modèle (0 1 1)(0 1 1) ; les premières valeurs corrigées sont 122,713, 124,766 et 125,073.