¿Cómo quito la estacionalidad de una serie? (ajuste estacional con X-13, código R para llevar)

En resumen

¿Cómo quito la estacionalidad de una serie mensual o trimestral? X-13 no funciona en el navegador, así que Statable no calcula por sí mismo el ajuste estacional. Crea la serie como archivo CSV y un script de R para llevar, que se ejecuta en R con el paquete seasonal.

Cómo funciona en Statable

1. En el análisis de series temporales abre la sección «Ajuste estacional con X-13 (en R en tu propio ordenador)».
2. Elige el método: SEATS (por defecto) o X-11.
3. «Guardar la serie como CSV» y «Guardar el script de R».
4. Pon los dos archivos en una carpeta y ejecuta el script en R. Escribe un segundo CSV con la serie ajustada.

No es lo mismo que la descomposición clásica

La descomposición del análisis de series temporales (tendencia, estación, resto) no es un ajuste estacional con X-13 y no se llama así. Se queda como está.

Cuándo se ofrece

• Solo para valores mensuales o trimestrales.
• La serie no debe tener huecos. Statable no rellena nada.
• Hacen falta al menos 3 años completos: 36 valores mensuales o 12 valores trimestrales.
• Si algo de esto no se cumple, aparece una frase con el motivo en lugar de los botones.

Todos los pasos en detalle

1. Elige el método: SEATS (por defecto, el estándar del paquete seasonal) o X-11.
2. «Guardar la serie como CSV» y «Guardar el script de R».
3. Pon los dos archivos en la misma carpeta y ejecuta el script en R. Para ello R necesita el paquete seasonal (con x13binary).
4. El script escribe un segundo archivo CSV con la serie ajustada. Se puede abrir de nuevo en Statable.

El archivo CSV contiene el instante y el valor, con punto como signo decimal, en UTF-8. Con «Ver el script de R» se puede leer el script antes de guardarlo.

Advertencias

• Statable no calcula esto. El resultado se produce en R en tu propio ordenador, y Statable no lo ha comprobado.
• Calendario: seasonal prueba los efectos estándar de los días laborables y de Semana Santa. Los festivos austriacos no están incluidos; las directrices del ESS recomiendan calendarios nacionales. Si los necesitas, añade tus propios regresores mediante xreg.
• La elección del modelo en X-13 es automática. Hay que leer summary(m) y los diagnósticos.

Ejemplos típicos

• Quitar el patrón anual de una tasa de desempleo mensual antes de interpretar la evolución.
• Ajustar las ventas trimestrales de varios años y compararlas con la serie original.

Para especialistas

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Como comprobación: seas(AirPassengers) da el modelo (0 1 1)(0 1 1); los primeros valores ajustados son 122,713, 124,766 y 125,073.