Как да премахна сезона от редица? (сезонно изглаждане с X-13, R код за вземане)

Накратко

Как да премахна сезона от месечна или тримесечна редица? X-13 не работи в браузъра, затова Statable не изчислява сам сезонното изглаждане. Създава редицата като CSV файл и R скрипт за вземане, който се изпълнява в R с пакета seasonal.

Как работи в Statable

1. В анализа на времеви редове отворете раздела „Сезонна корекция с X-13 (в R на вашия компютър)“.
2. Изберете метода: SEATS (по подразбиране) или X-11.
3. „Запазване на реда като CSV“ и „Запазване на R скрипта“.
4. Сложете двата файла в една папка и изпълнете скрипта в R. Той записва втори CSV с изгладената редица.

Не е същото като класическата декомпозиция

Декомпозицията в анализа на времеви редове (тренд, сезон, остатък) не е сезонна корекция с X-13 и не се нарича така. Тя остава такава, каквато е.

Кога се предлага

• Само за месечни или тримесечни стойности.
• Редът не трябва да има пропуски. Statable не попълва нищо.
• Нужни са поне 3 пълни години: 36 месечни стойности или 12 тримесечни стойности.
• Ако нещо от това не е изпълнено, вместо бутоните се появява изречение с причината.

Всички стъпки подробно

1. Изберете метода: SEATS (по подразбиране, стандартът на пакета seasonal) или X-11.
2. „Запазване на реда като CSV“ и „Запазване на R скрипта“.
3. Сложете двата файла в една и съща папка и пуснете скрипта в R. За това R се нуждае от пакета seasonal (с x13binary).
4. Скриптът записва втори CSV файл с коригирания ред. Той може да се отвори отново в Statable.

CSV файлът съдържа момента във времето и стойността, с точка като десетичен знак, в UTF-8. С „Преглед на R скрипта“ скриптът може да се прочете преди запазването.

Предупреждения

• Statable не изчислява това. Резултатът се получава в R на вашия собствен компютър, а Statable не го е проверил.
• Календар: seasonal тества стандартните ефекти на работните дни и на Великден. Австрийските официални празници не са включени; насоките на ESS препоръчват национални календари. Който се нуждае от тях, добавя собствени регресори чрез xreg.
• Изборът на модел в X-13 е автоматичен. summary(m) и диагностиката трябва да се прочетат.

Типични примери

• Премахнете годишния модел от месечното равнище на безработица, преди да се тълкува развитието.
• Коригирайте тримесечни продажби за няколко години и ги сравнете с оригиналния ред.

За специалисти

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

За проверка: seas(AirPassengers) дава модела (0 1 1)(0 1 1); първите коригирани стойности са 122,713, 124,766 и 125,073.