Πώς αφαιρώ την εποχικότητα από μια σειρά; (εποχική εξομάλυνση με X-13, κώδικας R για μεταφορά)

Εν συντομία

Πώς αφαιρώ την εποχικότητα από μια μηνιαία ή τριμηνιαία σειρά; Το X-13 δεν τρέχει στον περιηγητή, γι' αυτό το Statable δεν υπολογίζει το ίδιο την εποχική εξομάλυνση. Δημιουργεί τη σειρά ως αρχείο CSV και ένα σενάριο R για να το πάρετε μαζί, που τρέχει στην R με το πακέτο seasonal.

Πώς λειτουργεί στο Statable

1. Στην ανάλυση χρονοσειρών ανοίξτε την ενότητα «Εποχιακή προσαρμογή με X-13 (στο R στον δικό σας υπολογιστή)».
2. Επιλέξτε τη μέθοδο: SEATS (προεπιλογή) ή X-11.
3. «Αποθήκευση της σειράς ως CSV» και «Αποθήκευση του σεναρίου R».
4. Βάλτε τα δύο αρχεία σε έναν φάκελο και εκτελέστε το σενάριο στην R. Γράφει δεύτερο CSV με την εξομαλυμένη σειρά.

Δεν είναι το ίδιο με την κλασική αποσύνθεση

Η αποσύνθεση στην ανάλυση χρονικής σειράς (τάση, εποχή, υπόλοιπο) δεν είναι εποχιακή προσαρμογή με X-13 και δεν ονομάζεται έτσι. Μένει όπως είναι.

Πότε προσφέρεται

• Μόνο για μηνιαίες ή τριμηνιαίες τιμές.
• Η σειρά δεν πρέπει να έχει κενά. Το Statable δεν συμπληρώνει τίποτα.
• Χρειάζονται τουλάχιστον 3 πλήρη έτη: 36 μηνιαίες τιμές ή 12 τριμηνιαίες τιμές.
• Αν κάτι από αυτά δεν ισχύει, αντί για τα κουμπιά εμφανίζεται μια πρόταση με τον λόγο.

Όλα τα βήματα αναλυτικά

1. Επιλέξτε τη μέθοδο: SEATS (προεπιλογή, το πρότυπο του πακέτου seasonal) ή X-11.
2. «Αποθήκευση της σειράς ως CSV» και «Αποθήκευση του σεναρίου R».
3. Βάλτε και τα δύο αρχεία στον ίδιο φάκελο και εκτελέστε το σενάριο στο R. Για αυτό το R χρειάζεται το πακέτο seasonal (με το x13binary).
4. Το σενάριο γράφει ένα δεύτερο αρχείο CSV με την προσαρμοσμένη σειρά. Μπορεί να ανοιχτεί ξανά στο Statable.

Το αρχείο CSV περιέχει τη χρονική στιγμή και την τιμή, με τελεία ως δεκαδικό σύμβολο, σε UTF-8. Με το «Προβολή του σεναρίου R» το σενάριο μπορεί να διαβαστεί πριν από την αποθήκευση.

Προειδοποιήσεις

• Το Statable δεν το υπολογίζει. Το αποτέλεσμα παράγεται στο R στον δικό σας υπολογιστή και το Statable δεν το έχει ελέγξει.
• Ημερολόγιο: το seasonal ελέγχει τις τυπικές επιδράσεις των εργάσιμων ημερών και του Πάσχα. Οι αυστριακές επίσημες αργίες δεν περιλαμβάνονται. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ESS συνιστούν εθνικά ημερολόγια. Όποιος τα χρειάζεται προσθέτει δικούς του παλινδρομητές μέσω xreg.
• Η επιλογή μοντέλου στο X-13 είναι αυτόματη. Το summary(m) και οι διαγνωστικοί έλεγχοι πρέπει να διαβαστούν.

Τυπικά παραδείγματα

• Αφαίρεση του ετήσιου μοτίβου από ένα μηνιαίο ποσοστό ανεργίας, προτού ερμηνευτεί η εξέλιξη.
• Προσαρμογή τριμηνιαίων πωλήσεων πολλών ετών και σύγκρισή τους με την αρχική σειρά.

Για ειδικούς

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Για έλεγχο: το seas(AirPassengers) δίνει το μοντέλο (0 1 1)(0 1 1). Οι πρώτες προσαρμοσμένες τιμές είναι 122,713, 124,766 και 125,073.