Jak usunąć sezonowość z szeregu? (wyrównanie sezonowe w X-13, kod R do zabrania)

W skrócie

Jak usunąć sezonowość z szeregu miesięcznego lub kwartalnego? X-13 nie działa w przeglądarce, więc Statable sam nie liczy wyrównania sezonowego. Tworzy szereg jako plik CSV i skrypt R do zabrania ze sobą, uruchamiany w R z pakietem seasonal.

Jak to działa w Statable

1. W analizie szeregów czasowych otwórz sekcję „Wyrównanie sezonowe metodą X-13 (w R na własnym komputerze)”.
2. Wybierz metodę: SEATS (domyślnie) lub X-11.
3. „Zapisz szereg jako CSV” i „Zapisz skrypt R”.
4. Umieść oba pliki w jednym folderze i uruchom skrypt w R. Zapisze drugi plik CSV z szeregiem po wyrównaniu.

Nie to samo co klasyczna dekompozycja

Dekompozycja w analizie szeregu czasowego (trend, sezon, reszta) nie jest wyrównaniem sezonowym metodą X-13 i tak się jej nie nazywa. Pozostaje bez zmian.

Kiedy jest oferowana

• Tylko dla wartości miesięcznych lub kwartalnych.
• Szereg nie może mieć luk. Statable niczego nie uzupełnia.
• Potrzeba co najmniej 3 pełnych lat: 36 wartości miesięcznych lub 12 wartości kwartalnych.
• Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, zamiast przycisków pojawia się zdanie z powodem.

Wszystkie kroki ze szczegółami

1. Wybierz metodę: SEATS (domyślna, standard pakietu seasonal) lub X-11.
2. „Zapisz szereg jako CSV” i „Zapisz skrypt R”.
3. Umieść oba pliki w tym samym folderze i uruchom skrypt w R. R potrzebuje do tego pakietu seasonal (z x13binary).
4. Skrypt zapisuje drugi plik CSV z wyrównanym szeregiem. Można go ponownie otworzyć w Statable.

Plik CSV zawiera moment w czasie i wartość, z kropką jako znakiem dziesiętnym, w UTF-8. Przyciskiem „Zobacz skrypt R” można przeczytać skrypt przed zapisaniem.

Ostrzeżenia

• Statable tego nie oblicza. Wynik powstaje w R na własnym komputerze, a Statable go nie sprawdził.
• Kalendarz: seasonal testuje standardowe efekty dni roboczych i Wielkanocy. Austriackie święta państwowe nie są uwzględnione; wytyczne ESS zalecają kalendarze krajowe. Kto ich potrzebuje, dodaje własne regresory przez xreg.
• Wybór modelu w X-13 jest automatyczny. Trzeba przeczytać summary(m) i diagnostykę.

Typowe przykłady

• Usuń wzór roczny ze stopy bezrobocia miesięcznej, zanim rozwój zostanie zinterpretowany.
• Wyrównaj sprzedaż kwartalną z kilku lat i porównaj ją z szeregiem oryginalnym.

Dla specjalistów

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Dla kontroli: seas(AirPassengers) daje model (0 1 1)(0 1 1); pierwsze wyrównane wartości to 122,713, 124,766 i 125,073.