Hoe haal ik het seizoen uit een reeks? (seizoenscorrectie met X-13, R-code om mee te nemen)

Kort

Hoe haal ik het seizoen uit een maand- of kwartaalreeks? X-13 draait niet in de browser, dus Statable rekent de seizoenscorrectie niet zelf uit. Het maakt de reeks als CSV-bestand en een R-script om mee te nemen, dat in R draait met het pakket seasonal.

Zo werkt het in Statable

1. Open in de tijdreeksanalyse het onderdeel “Seizoenscorrectie met X-13 (in R op je eigen computer)”.
2. Kies de methode: SEATS (standaard) of X-11.
3. “De reeks als CSV opslaan” en “R-script opslaan”.
4. Zet beide bestanden in één map en voer het script uit in R. Het schrijft een tweede CSV met de gecorrigeerde reeks.

Niet hetzelfde als de klassieke decompositie

De decompositie in de tijdreeksanalyse (trend, seizoen, rest) is geen seizoenscorrectie met X-13 en heet ook niet zo. Ze blijft zoals ze is.

Wanneer het wordt aangeboden

• Alleen voor maandelijkse of kwartaalwaarden.
• De reeks mag geen gaten hebben. Statable vult niets aan.
• Er zijn minstens 3 volledige jaren nodig: 36 maandwaarden of 12 kwartaalwaarden.
• Als iets hiervan niet klopt, verschijnt in plaats van de knoppen een zin met de reden.

Alle stappen in detail

1. Kies de methode: SEATS (standaard, de standaardinstelling van het pakket seasonal) of X-11.
2. “De reeks als CSV opslaan” en “R-script opslaan”.
3. Zet beide bestanden in dezelfde map en voer het script uit in R. Daarvoor heeft R het pakket seasonal nodig (met x13binary).
4. Het script schrijft een tweede CSV-bestand met de gecorrigeerde reeks. Dat kan weer in Statable worden geopend.

Het CSV-bestand bevat het tijdstip en de waarde, met een punt als decimaalteken, in UTF-8. Met “R-script bekijken” kan het script vóór het opslaan worden gelezen.

Waarschuwingen

• Statable berekent dit niet. Het resultaat ontstaat in R op je eigen computer en Statable heeft het niet gecontroleerd.
• Kalender: seasonal toetst de standaardeffecten van werkdagen en Pasen. Oostenrijkse feestdagen zijn niet inbegrepen; de richtlijnen van het ESS bevelen nationale kalenders aan. Wie ze nodig heeft, voegt eigen regressoren toe via xreg.
• De modelkeuze van X-13 is automatisch. summary(m) en de diagnostiek moeten worden gelezen.

Typische voorbeelden

• Het jaarpatroon uit een maandelijks werkloosheidspercentage halen voordat de ontwikkeling wordt geïnterpreteerd.
• Kwartaalomzet over meerdere jaren corrigeren en met de oorspronkelijke reeks vergelijken.

Voor specialisten

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Als controle: seas(AirPassengers) geeft het model (0 1 1)(0 1 1); de eerste gecorrigeerde waarden zijn 122,713, 124,766 en 125,073.