Como retiro a sazonalidade de uma série? (ajustamento sazonal com X-13, código R para levar)

Em resumo

Como retiro a sazonalidade de uma série mensal ou trimestral? O X-13 não corre no navegador, por isso o Statable não calcula ele próprio o ajustamento sazonal. Cria a série como ficheiro CSV e um script R para levar, executado no R com o pacote seasonal.

Como funciona no Statable

1. Na análise de séries temporais abra a secção «Ajustamento sazonal com X-13 (em R no seu próprio computador)».
2. Escolha o método: SEATS (predefinição) ou X-11.
3. «Guardar a série como CSV» e «Guardar o script R».
4. Ponha os dois ficheiros numa pasta e execute o script no R. Ele escreve um segundo CSV com a série ajustada.

Não é o mesmo que a decomposição clássica

A decomposição na análise de séries temporais (tendência, estação, resto) não é um ajustamento sazonal com X-13 e não se chama assim. Fica como está.

Quando é oferecida

• Só para valores mensais ou trimestrais.
• A série não pode ter lacunas. O Statable não preenche nada.
• São necessários pelo menos 3 anos completos: 36 valores mensais ou 12 valores trimestrais.
• Se algo disto não se verificar, aparece uma frase com o motivo em vez dos botões.

Todos os passos em pormenor

1. Escolha o método: SEATS (predefinido, o padrão do pacote seasonal) ou X-11.
2. «Guardar a série como CSV» e «Guardar o script R».
3. Coloque os dois ficheiros na mesma pasta e execute o script em R. Para isso, o R precisa do pacote seasonal (com x13binary).
4. O script escreve um segundo ficheiro CSV com a série ajustada. Pode ser aberto de novo no Statable.

O ficheiro CSV contém o instante e o valor, com ponto como separador decimal, em UTF-8. Com «Ver o script R» o script pode ser lido antes de guardar.

Avisos

• O Statable não calcula isto. O resultado é produzido em R no seu próprio computador, e o Statable não o verificou.
• Calendário: o seasonal testa os efeitos padrão dos dias úteis e da Páscoa. Os feriados austríacos não estão incluídos; as diretrizes do ESS recomendam calendários nacionais. Se precisar deles, acrescente os seus próprios regressores através de xreg.
• A escolha do modelo no X-13 é automática. É preciso ler summary(m) e os diagnósticos.

Exemplos típicos

• Retirar o padrão anual de uma taxa de desemprego mensal antes de interpretar a evolução.
• Ajustar as vendas trimestrais de vários anos e compará-las com a série original.

Para especialistas

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Para verificar: seas(AirPassengers) dá o modelo (0 1 1)(0 1 1); os primeiros valores ajustados são 122,713, 124,766 e 125,073.