Come tolgo la stagionalità da una serie? (destagionalizzazione con X-13, codice R da portare via)

In breve

Come tolgo la stagionalità da una serie mensile o trimestrale? X-13 non gira nel browser, perciò Statable non calcola da sé la destagionalizzazione. Crea la serie come file CSV e uno script R da portare via, da eseguire in R con il pacchetto seasonal.

Come funziona in Statable

1. Nell’analisi delle serie temporali apri la sezione «Destagionalizzazione con X-13 (in R sul tuo computer)».
2. Scegli il metodo: SEATS (predefinito) o X-11.
3. «Salva la serie come CSV» e «Salva lo script R».
4. Metti i due file in una cartella ed esegui lo script in R. Scrive un secondo CSV con la serie destagionalizzata.

Non è la stessa cosa della scomposizione classica

La scomposizione nell’analisi delle serie temporali (tendenza, stagione, resto) non è una destagionalizzazione con X-13 e non si chiama così. Resta com’è.

Quando viene offerta

• Solo per valori mensili o trimestrali.
• La serie non deve avere lacune. Statable non integra nulla.
• Servono almeno 3 anni completi: 36 valori mensili o 12 valori trimestrali.
• Se una di queste condizioni non è soddisfatta, al posto dei pulsanti compare una frase con il motivo.

Tutti i passaggi in dettaglio

1. Scegli il metodo: SEATS (predefinito, lo standard del pacchetto seasonal) o X-11.
2. «Salva la serie come CSV» e «Salva lo script R».
3. Metti i due file nella stessa cartella ed esegui lo script in R. Per questo R ha bisogno del pacchetto seasonal (con x13binary).
4. Lo script scrive un secondo file CSV con la serie corretta. Può essere riaperto in Statable.

Il file CSV contiene l’istante e il valore, con il punto come segno decimale, in UTF-8. Con «Vedi lo script R» lo script può essere letto prima del salvataggio.

Avvisi

• Statable non lo calcola. Il risultato viene prodotto in R sul tuo computer e Statable non l’ha verificato.
• Calendario: seasonal verifica gli effetti standard dei giorni lavorativi e della Pasqua. I giorni festivi austriaci non sono inclusi; le linee guida dell’ESS raccomandano calendari nazionali. Se ti servono, aggiungi propri regressori tramite xreg.
• La scelta del modello in X-13 è automatica. summary(m) e le diagnostiche vanno lette.

Esempi tipici

• Togliere lo schema annuale da un tasso di disoccupazione mensile prima di interpretare l’andamento.
• Destagionalizzare le vendite trimestrali di più anni e confrontarle con la serie originale.

Per specialisti

library(seasonal)
d <- read.csv("reihe.csv")
y <- ts(d$wert, start = c(1949, 1), frequency = 12)   # 12 bei Monaten, 4 bei Quartalen
m <- seas(y)                                           # bei X-11: seas(y, x11 = "")
summary(m)
plot(m)
bereinigt <- final(m)

Come verifica: seas(AirPassengers) dà il modello (0 1 1)(0 1 1); i primi valori corretti sono 122,713, 124,766 e 125,073.